秉承着 “Trade Smarter” 的理念,Bitget 技术团队对策略交易进行了改版升级。在这次升级中,Bitget 为广大用户带来了现货 CTA 和合约 CTA 两种全新的量化策略。
1、什么是 CTA 策略?
CTA 全称是 Commodity Trading Advisor,一般指应用在商品期货、股指期货上的专用策略。CTA 策略多利用量价指标进行短线交易,并建立一套完整的指标交易系统。常见策略有:海龟交易策略,MACD 趋势追踪策略,BOLL 价值回归策略。
我们借鉴 CTA 的成熟经验,在策略交易平台引进针对加密货币领域的指标交易系统,来帮助用户更好地把握交易机会,在变幻莫测的市场交易中找到最佳的切入点。
简而言之,就是利用计算机自动实现指标交易策略,从而在加密货币上进行买入(做多)、卖出(做空)或多空双向的操作,目的是为了获得绝对收益。 它的优势在于可以消除人为情感和决策的干扰,遵循着预先设定的规则,不受情绪波动的影响,具有更高的执行效率和交易准确性。
CTA-AI 策略:
为了降低了普通用户使用专业、复杂交易策略的门槛,Bitget 提供的 CTA-AI 策略通过计算机回测近期历史数据,找到策略适应近期行情的最优参数。因此,用户无需再为输入各类参数而大伤脑筋,只需选取 AI 策略后点击“创建订单”,填写投入金额,彻底摆脱了复杂繁琐的代码操作。
2、CTA 策略的适用场景
CTA 策略通过追踪 MACD,双均线,布林带等趋势信号,识别价格趋势,及时发现金叉(死叉)的出现,追涨杀跌,准确把握交易时机,并根据趋势下单。
目前 Bitget CTA 策略有以下几个指标类别:
• MACD (实时追踪 MACD 趋势信号,金叉买入,死叉卖出,适用于趋势变化缓慢的行情)
• 布林带(布林带和移动均线指标结合,上轨做空,下轨做多,适用于平稳震荡行情)
后续 Bitget 也将支持更多的 CTA 信号追踪策略类型,大家敬请期待!
3、CTA 策略的特点
CTA 量化投资的主要特点包括:
• 基于数学模型和算法:CTA 量化投资利用计算机算法进行市场分析和交易决策,减少人为因素的干扰。
• 策略多样性:CTA 量化投资可以根据不同市场、不同周期和不同资产类别制定不同的投资策略,以应对不同的市场情况。
• 风险控制:CTA 量化投资在交易决策过程中考虑风险控制,通过止损等手段降低交易风险。
• 自动化交易:CTA 量化投资利用计算机算法进行自动化交易,提高交易效率和准确性。
• 相对透明:CTA 量化投资依赖计算机算法进行交易,交易决策和交易记录相对透明,便于投资者监控和评估投资效果。
交易策略的成功也需要考虑到交易成本的因素。由于 CTA 策略的交易频率很高,因此交易成本会相对较高。纵观整个加密货币市场,CTA 策略对波动率、流动性这几方面的因素比较敏感。
• 波动率。CTA 策略中的波动率对投资表现起着重要作用。大部分 CTA 策略采用趋势跟踪策略,即在市场趋势延续一定时间的前提下进行投资。因此,这类策略需要市场保持一定程度的高波动率。高波动率的市场通常表现为行情持续,成交活跃。相反,低波动率的市场则较为平静,成交相对较少。
• 流动性。不同的交易策略受到流动性的影响程度不同。一般而言,短线策略受流动性的影响最为显著,中线策略次之,而长线策略由于持仓周期较长,对流动性的需求相对较低。流动性的好坏直接影响策略执行的成交价格和交易成本。对于短线策略而言,流动性不佳可能导致交易滑点增加,从而大幅削减盈利空间。
在市场风格发生剧烈变化的时候,任何策略都有失效的可能,CTA 也不例外,有时甚至可能出现较大的回撤。比如适合追踪趋势的 MACD 策略,在市场持续震荡时则会面临失效。适合震荡市场的 BOLL 策略,在市场出现单边行情时也会失效。总而言之,任何一种模式都存在利弊,无论您选择哪种工具帮助您进行交易,都需深入了解并独立评估风险。
免责声明
CTA 策略交易是一种交易工具,不应被视为 Bitget 提供的财务或投资建议。CTA 策略交易的收益可能会受到加密货币价格波动的影响。您可根据市场行情调整 CTA 策略。当您使用该工具时,视为您已无条件接受 Bitget 的所有条款以及规则。您应充分认识加密货币投资的风险,谨慎操作。您已同意,在 Bitget.com 进行的所有投资操作代表您的真实投资意图,并且您无条件接受您投资决策的潜在风险和收益。